MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM JANEIRO 2024
Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED no primeiro mês do ano?
Janeiro foi um mês negativo para os fundos de estratégia Long Biased: retorno mediano de -3,48%, mas, ainda assim, melhor do que índices como o Ibovespa (-4,79%) e o SMLL (-6,55%).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, que serve como benchmark para muitos fundos dessa classe, foi positivo no mês (+0,84%).
De uma lista com mais de 100 fundos Long Biased locais, ~ 70% deles superou o Ibovespa no primeiro mês de 2024. Entretanto, em 24 e 36 meses, os retornos permanecem abaixo do Ibovespa, com somente 31,5% e 36,8% dos fundos, respectivamente, batendo o índice nessas janelas.
Olhando a captação dos 105 fundos dessa amostra, o fluxo ficou negativo no mês, com ~ R$ 700 milhões de saques. Somente 9 fundos tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão, pelo menos. 79 deles sofreram resgates.
(Obs: a partir desse mês, exibiremos nas tabelas de retorno somente os fundos com, pelo menos, R$ 25 milhões de PL em seu fundo Master)
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*** IMPORTANTE ***
Segundo um grupo com mais de 100 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Data base: 31/01/2024
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