MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM JANEIRO 2026

Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em janeiro de 2026? 

Em janeiro, os fundos de estratégia Long Biased apresentaram um retorno mediano de 5,64%, contra 12,56% do Ibovespa e 10,15% do SMLL (ações small caps). 

O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu 0,97% no mês. 

De uma lista com 80 fundos Long Biased locais, em 24 e 36 meses, aproximadamente 23% e 19% deles superam o Ibovespa, respectivamente. 

Em termos de captação, dos fundos de nossa amostra* (analisando o Master caso o fundo seja um Feeder/FIC), o fluxo consolidado ficou positivo no mês, com cerca de R$ 9,2 milhões de captação líquida. Dentro dessa amostra, 15 estratégias tiveram captação líquida acima de R$ 1 milhão em janeiro, sendo o DAHLIA TOTAL RETURN MASTER RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO o destaque (+ R$ 133,6 milhões). 

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*** IMPORTANTE *** 

*Segundo um grupo 80 fundos de estratégia 'Long Biased' de acompanhamento pessoal 

Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto 

Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação 

Fonte dos dados: Quantum / ANBIMA / Outliers Advisory 

Data base: 30/01/2026 

Data de coleta dos dados: 05/02/2026 

(Fundos sem cotas na Quantum no momento da coleta de dados foram omitidos)