MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM MARÇO 2024
Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em março de 2024?
Março foi mais um mês positivo para os fundos de estratégia Long Biased: retorno mediano de +0,83%, melhor que o índice Ibovespa (-0,71%), mas pior do que o SMLL (+2,15%).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, que serve como benchmark para muitos fundos dessa classe, foi positivo no mês (+0,71%).
De uma lista com mais de 100 fundos Long Biased locais, ~ 83% deles superam o Ibovespa no acumulado de 2024 até o final de março. Em 24 meses, mais da metade dos fundos superam esse indicador (50,6%), porém em 36 meses, os retornos permanecem abaixo do Ibovespa, com 42% dos fundos batendo o índice nessa janela.
Olhando a soma das captações dos Masters dos 103 fundos dessa amostra, o fluxo ficou negativo no mês, com ~ R$ 4,6 milhões de saques. Somente 13 fundos tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão (destaque novamente para o fundo Absolute Pace Long Biased Master FI Ações que captou ~ R$ 182 milhões, mês passado ele havia captado ~ R$ 232 milhões). Dos 103 fundos, pelo menos 69 deles sofreram resgates.
=====
*** IMPORTANTE ***
Segundo um grupo com mais de 100 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Fonte dos dados: Quantum Axis / ANBIMA
Data base: 28/03/2024
Comentários