top of page

MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM MARÇO 2026

Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em março de 2026?



Em março, os fundos de estratégia Long Biased que analisamos apresentaram um retorno mediano de -1,98%, contra -0,70% do Ibovespa e -5,76% do SMLL (ações small caps).



O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu 1,38% no mês.



De uma lista com 58 fundos Long Biased locais, em 24 e 36 meses, aproximadamente 8,9% e 16,4% deles superam o Ibovespa, respectivamente.



=====



*** IMPORTANTE ***



*Segundo um grupo 58 fundos de estratégia ‘Long Biased’ de acompanhamento pessoal



Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto



Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação



Fonte dos dados: CVM / B3 / ANBIMA / Outliers Advisory



Data base: 31/03/2026



Data de coleta dos dados: 07/04/2026



(Fundos sem cotas na CVM no momento da coleta de dados foram omitidos)




 
 
 

Comentários


  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube

© 2024 - Outliers Advisory. Todos os direitos reservados. CNPJ 49.670.071/0001-90

© 2023 - Outliers Advisory. Todos os direitos reservados. CNPJ 00.000.000/0000-00

bottom of page