MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM MARÇO 2026
- Samuel Ponsoni

- há 7 dias
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Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em março de 2026?
Em março, os fundos de estratégia Long Biased que analisamos apresentaram um retorno mediano de -1,98%, contra -0,70% do Ibovespa e -5,76% do SMLL (ações small caps).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu 1,38% no mês.
De uma lista com 58 fundos Long Biased locais, em 24 e 36 meses, aproximadamente 8,9% e 16,4% deles superam o Ibovespa, respectivamente.
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*** IMPORTANTE ***
*Segundo um grupo 58 fundos de estratégia ‘Long Biased’ de acompanhamento pessoal
Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Fonte dos dados: CVM / B3 / ANBIMA / Outliers Advisory
Data base: 31/03/2026
Data de coleta dos dados: 07/04/2026
(Fundos sem cotas na CVM no momento da coleta de dados foram omitidos)















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