MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM SETEMBRO 2025

Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em setembro de 2025?

Em setembro, os fundos de estratégia Long Biased apresentaram um retorno mediano de 2,87%, contra 3,40% do Ibovespa e 1,58% do SMLL (ações small caps).

O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu 1,21% no mês.

De uma lista com mais de 80 fundos Long Biased locais, em 24 e 36 meses, aproximadamente 43% deles superam o Ibovespa.

Em termos de captação, dos fundos de nossa amostra* (analisando o Master caso o fundo seja um Feeder/FIC), o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com cerca de R$ 14,6 milhões em saques. Dentro dessa amostra, 14 estratégias tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão em setembro, sendo o SPX Falcon o destaque (+ R$ 92,8 milhões).

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*** IMPORTANTE ***

*Segundo um grupo com mais de 80 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal

- Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto

- Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação

Fonte dos dados: Quantum / Anbima / Outliers Advisory

Data base: 30/09/2025

Data de coleta dos dados: 07/10/2025

(Fundos sem cotas na Quantum no momento da coleta de dados foram omitidos)